6月11日晚間，深交所正式發布《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監控指引》(下稱“《監控指引》”)，該指引自發布之日起施行。
深交所方面稱，該指引是深交所為全面落實證監會《進一步深化新股發行體制改革指導意見》、抑制新股炒作出臺的又一新舉措。
“此前的5月24日，深交所就發布了《新股上市初期異常交易行為監控指引》(征求意見稿)，這次正式的《監控指引》就是在征求意見稿的基礎上，吸收交易所會員意見后進行完善的版本。”一位熟悉該政策的人士表示。
《監控指引》規定了新股上市首日及后續交易期間異常交易行為的種類和量化的認定標準。值得注意的是，《監控指引》還明確對發生新股異常交易行為的證券賬戶可以采取的監管措施，會員未按指引要求規范客戶新股交易行為的，交易所還將對會員采取相應監管措施。
深交所新股監控指引發布 量化異常交易行為
“資本市場本應是‘買者自負’、‘后果自負’的，但在盲目打新、瘋狂炒新的市場氛圍下，由于市場對新股投機猖獗，而且炒新者賭徒本色十足，在對中小散戶勸告無效的情況下，監管層須擔當保護中小散戶的使命。”6月11日，武漢科技大學金融證券研究所所長董登新教授對記者表示。
而與征求意見稿相比，正式發布稿有如下改變：明確新股后續交易期間的時間范圍;進一步細化新股后續交易期間的異常交易行為，增加連續競價期間高價申報、大筆申報和連續申報等三類異常交易行為;調整日內反向交易次數等量化指標;將“大額申報、連續申報”等表述修改為具體的量化指標和具體情形描述;對會員的客戶交易行為管理工作提出了進一步要求。
深交所有關負責人表示，下一步，深交所將根據新股交易的特點，不斷優化、完善各項新股交易機制和監管規則，同時將結合市場實際情況，平穩有序的推出各項更為有效的措施。
為配合《監控指引》的實施，深交所同時向會員發布了《關于加強新股上市初期投資者適當性管理工作的通知》。
“實質上說，正式發布稿就是加大行政管制力度，用行政辦法保護中小散戶。但我仍然期待中國股市將來盡早解除這些管制，讓市場化更充分。”董登新稱。
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